上海2016年8月29日電 /美通社/ -- 作為一家總部位于上海的從事全球?qū)_基金投資及資產(chǎn)配置的專業(yè)投資咨詢公司，桐灣投資管理咨詢（上海）有限公司（www.sycamoreinvest.com）宣布正式推出其自主研發(fā)的全球資產(chǎn)配置管理系統(tǒng)CBAAS (Cross Border Asset Allocation System) 。
CBAAS是一個(gè)基于國際前沿金融研究成果的全球資產(chǎn)配置動態(tài)組合優(yōu)化系統(tǒng)。該系統(tǒng)從業(yè)績歸因、業(yè)績預(yù)測、市場風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)等多重維度上對基金進(jìn)行全面透徹的分析，與享有盛譽(yù)的對沖基金操作風(fēng)險(xiǎn)評分體系相結(jié)合，幫助投資者根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)偏好選擇最優(yōu)投資組合策略并加以動態(tài)追蹤及再平衡，為機(jī)構(gòu)與高凈值投資者提供國際一流的投資服務(wù)。CBAAS系統(tǒng)主要分為三個(gè)功能模塊：
另類資產(chǎn)的星級評價(jià)體系：基于國際前沿的學(xué)術(shù)研究成果，按照投資策略精選并量化分析影響基金未來表現(xiàn)的顯著因子，綜合基金經(jīng)理的投資能力、風(fēng)控能力、運(yùn)營管理能力以及合規(guī)盡調(diào)所得信息，從多維度構(gòu)造有預(yù)測性的基金評價(jià)體系并對基金進(jìn)行五個(gè)星級的劃分，用于海內(nèi)外優(yōu)秀私募基金以及基金管理人的評級和推薦。
個(gè)性化、智能化的投資組合構(gòu)建與管理：系統(tǒng)從投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好及投資訴求出發(fā)，對其進(jìn)行資產(chǎn)配置、投資組合構(gòu)建和優(yōu)化、投后管理及風(fēng)險(xiǎn)管理。在星級評價(jià)體系之上，系統(tǒng)引入宏觀預(yù)測模型，分析并預(yù)測全球及區(qū)域性宏觀形勢對各種資本市場及投資策略的影響。與此同時(shí)，系統(tǒng)將投資組合理論方面學(xué)術(shù)最新的研究成果和傳統(tǒng)的均值方差優(yōu)化理論相結(jié)合構(gòu)建投資組合優(yōu)化模型，依此為投資者科學(xué)配置符合投資者預(yù)期的較佳投資組合。
基金/投資組合分析模塊：通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉I(yè)績歸因分析模型將來自于基金管理人的投資能力(Alpha)、風(fēng)險(xiǎn)因子敞口以及投資風(fēng)格的業(yè)績 (Beta) 區(qū)分開，讓投資者能夠清晰地了解基金的業(yè)績來源。
桐灣投資的資產(chǎn)配置投資顧問服務(wù)反映了投資者尋求專業(yè)意見以實(shí)現(xiàn)較佳投資決策的需求和發(fā)展趨勢。對當(dāng)前具有高度不確定性的全球金融市場來說，如何分散投資風(fēng)險(xiǎn)變得至關(guān)重要。“中國的投資者對國內(nèi)外另類資產(chǎn)的需求日益見長，”桐灣投資CEO兼總裁李宏早在2016年1月接受彭博社電話采訪時(shí)說。
李宏稱：“桐灣投資的獨(dú)特優(yōu)勢在于我們的CBAAS系統(tǒng)擁有國際前沿金融研究成果的量化技術(shù)支持及定性分析支持，對基金的未來業(yè)績有相對預(yù)測能力，而不是僅基于歷史數(shù)據(jù)回望的評級系統(tǒng)。我們相信CBAAS將在技術(shù)上極大地幫助機(jī)構(gòu)投資人及FOF投資對沖基金這類復(fù)雜的另類資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)另類資產(chǎn)投資的系統(tǒng)化與規(guī)模化。”
梁兵博士，桐灣的聯(lián)合創(chuàng)始人之一，補(bǔ)充道：“我們的系統(tǒng)凝聚了超過20年的對沖基金學(xué)術(shù)研究和創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)第一手的市場經(jīng)驗(yàn)，是我們基于對行業(yè)的深刻理解和對另類投資產(chǎn)品的充分掌握而建立的成熟且全面的資產(chǎn)配置系統(tǒng)。它可以幫助我們的投資者作出明智的投資決策。”
